Вычислительные финансы
- Суть
- Математическое моделирование и разработка методов для расчета рисков производных финансовых инструментов
- На выходе
- Имплементировать сложные вычислительные алгоритмы на языках программирования C++ и Python; Работать с методами Монте-Карло для симуляции стохастических дифференциальных уравнений; Применять дифференцированное программирование для калибровки моделей и расчета рисков; Использовать методы Фурье и теорию сингулярных пертурбаций
- Навыки
- Python · методы Монте-Карло · методы Фурье · дифференцированное программирование · теория сингулярных пертурбаций · стохастические процессы
- Кому подойдёт
- студенты; профессионалы в области финансового инжиниринга