VesperfinCode: Wall Street Портфели
- Суть
- Квантовое управление капиталом и построение портфелей методами Data Science на Python
- На выходе
- Прогнозировать доходность активов с помощью моделей машинного обучения; Рассчитывать ковариации доходностей (Ledoit-Wolf, GARCH/DCC, Copula); Оптимизировать веса активов в торговом портфеле; Проводить стресс-тестирование инвестиционных стратегий; Автоматизировать построение портфеля на Python
- Навыки
- Python · XGBoost · LightGBM · Ridge · Risk Parity · Black-Litterman · Data Science · стресс-тестирование
- Кому подойдёт
- трейдеры
- Знать заранее
- уверенное владение языком Python