Quantitative Trading Strategies and Models
- Суть
- Методы количественного анализа и прогнозирования финансовых рынков на Python
- На выходе
- Реализовывать количественные торговые стратегии на Python; Использовать методы ARIMA и GARCH для прогнозирования рыночных трендов; Проводить бэктестинг стратегий на исторических данных; Управлять опционными портфелями с использованием Greeks; Реализовывать стратегии гамма-скальпинга и дельта-нейтрального хеджирования
- Навыки
- Python · ARIMA · GARCH · бэктестинг · гамма-скальпинг · дельта-нейтральное хеджирование · линейная регрессия · анализ автокорреляции