Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке
- Суть
- Математические модели оценки эффективности и риска инвестиций на фондовом рынке в Excel
- На выходе
- Прогнозировать доходность ценных бумаг с помощью классических и многофакторных моделей; Рассчитывать рыночные риски актива через показатели VaR, CVaR и коэффициенты бета; Формировать инвестиционные портфели на основе теорий Марковица и Тобина; Реализовывать финансовое моделирование инвестиционных стратегий в Excel; Оценивать эффективность управления портфелем через коэффициенты Шарпа, Сортино, Трейнора
- Навыки
- Моделирование в Excel · Применение моделей CAPM и APT · Портфельная теория Марковица · Портфельная теория Тобина
- Кому подойдёт
- Инвесторы; Финансовые аналитики