Принципы формирования инвестиционного портфеля
- Суть
- Методы формирования инвестиционного портфеля, модель Марковица и управление рыночными рисками
- На выходе
- Подбирать инвестиционные инструменты под конкретные финансовые цели; Рассчитывать риск-доходность портфеля по модели Марковица; Формировать хеджированные, лонговые и шортовые позиции; Применять технические фильтры для отбора торговых стратегий; Распределять капитал между активами с учетом их корреляции
- Навыки
- Формирование лонговых позиций · Формирование шортовых позиций · Формирование хеджевых позиций · Фильтрация торговых стратегий · Распределение капитала · Учет корреляции активов · Управление рисками