- Суть
- Сервис и методология для профессионального формирования, анализа и математической оптимизации портфеля
- На выходе
- Определить оптимальные весовые коэффициенты для активов Московской фондовой биржи; Выявить структурные ошибки и оценить эффективность распределения активов; Сравнить портфель с облаком возможных портфелей на графике «Риск-Доходность»; Оценить степень риска в сравнении с портфелем минимального риска и наивным портфелем; Проанализировать эффективность использования безрисковых активов
- Навыки
- Формирование инвестиционного портфеля · Анализ инвестиционного портфеля · Матрицы взаимных корреляций активов · Оптимизация рисков и доходности · Аудит инвестиционного портфеля
- Кому подойдёт
- Начинающие инвесторы; Инвесторы, у которых портфель уже сформирован
