Монте-Карло симуляция и VBA в Excel
- Суть
- Метод Монте-Карло и VBA для оценки рисков и стоимости бизнеса
- На выходе
- Строить комплексные финансовые модели в MS Excel; Писать макросы и пользовательские функции на VBA для автоматизации задач; Проводить регрессионный анализ и задавать параметры вероятностных распределений; Рассчитывать риски инвестиционных портфелей (VaR) и вероятность банкротства компании; Применять хеджирование через производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)
- Навыки
- Метод Монте-Карло · VBA-макросы · Финансовое моделирование · Регрессионный анализ · Расчет VaR · Хеджирование · Бэктестинг · Стресс-тестирование
- Кому подойдёт
- Финансовые специалисты, внедряющие симуляционное моделирование в аналитику